Pergerakan Rata-rata – Penakluk Bitcoin

9 Oktober 2017

Seperti yang telah kami janjikan, evaluasi Sampel MACD kami akan diikuti oleh Moving Average atau Pergerakan Rata-rata, yang merupakan penasihat kedua yang dipasang di MT4 oleh para pengembangnya.

Ulasan:

• “Sangat sering dijumpai bahwa para penasihat sederhana adalah orang-orang yang secara konsisten dapat mencapai peringkat profitabilitas, memberikan keuntungan selama bertahun-tahun. Salah satu penasihat tersebut adalah Moving Average - hal ini sederhana, populer dan teruji.”
• “Hal ini didasarkan pada pergerakan rata-rata, yang berarti kinerjanya baik selama pergerakan sepanjang tren, tapi sangat buruk selama pergerakan datar.”
• “Robot sederhana ini bisa memberi Anda uang saat orang lain menguras deposit Anda dalam hitungan jam.”
• “Penasihat ini hadir di terminal hanya sebagai pengantar - sama sekali tidak berguna!”

Apakah penasihat ini berguna pada akhirnya? Di kolom ini, kami akan menjawab dengan tepat pertanyaan tersebut.

Sebagai permulaan, kami seperti biasa akan membicarakan tentang bagaimana penasihat ini beroperasi, yaitu untuk mengeluarkan sinyal beli atau jual, sebuah pergerakan rata-rata atau moving average (MA) digunakan, yang berpotongan dengan harga.

Fig. 1.

 

Penasihat ini cukup sederhana - hanya memiliki lima pengaturan. Mengingat bahwa kita menggunakan 0.1 sebagai lot awal dalam semua pengujian kita, maka jumlah ini dikurangi menjadi empat:

MaximumRisk – Risiko Maksimum, pengaturan ini bertanggung jawab atas pengelolaan uang. Jika Anda menetapkannya menjadi 0.01, penasihat akan mengambil risiko 1% dari deposit Anda di setiap transaksi. Jika nilainya diatur ke 100, maka ukuran transaksi akan sama dengan deposit Anda. Pilihan seperti itu tidak dapat diterima sesuai aturan pelestarian modal. Buku teks menganjurkan agar satu transaksi tidak melebihi 2-3% dari jumlah setoran Anda. Oleh Karena itu, hal-hal ini cukup personal dan harus ditentukan oleh karakter pedagang dan strategi perdagangan.

DecreaseFactor – atau faktor penurunan, pengaturan ini bertanggung jawab untuk membatasi kerugian. Misalnya, jika sudah diatur ke 2, ukuran lot akan berkurang separuh setelah ada transaksi yang menghasilkan kerugian.

MovingPeriod – atau periode pergerakan, menetapkan periode moving average (MA) atau pergerakan rata-rata.

 MovingShift – atau pergerakan secara bergeser, menentukan MA atau pergerakan rata-rata.

 

Temuan Kami

Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami akan menggunakan 0.1 sebagai permulaan lot. Periode percobaan adalah satu setengah tahun mulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2017.

Kami memulai dengan tes berskala besar berdasarkan sejarah ticker EUR/USD. Kami akan langsung mengakui bahwa analisis ini memakan waktu lebih dari dua hari penuh, dengan hasil terbaik yang diamati pada interval H4.

Dengan menggunakan pengaturan yang ditunjukkan pada Fig.2, keuntungannya adalah USD 16131 dengan penarikan maksimum sebesar USD 6180 dan jumlah transaksi yang sangat konservatif: hanya 46, yaitu kurang dari 2 transaksi dalam seminggu. Risiko maksimum yang diambil adalah 11% dari deposit.

Fig. 2.

 

Untuk pedagang yang tidak memiliki deposit dalam jumlah besar, ada opsi 'nilai' yang lebih tinggi (Fig.3). Dalam kasus ini, terdapat keuntungan sebesar USD 1202 pada H4 dengan jumlah penarikan maksimum sebesar USD 592. Total transaksi sebesar 105, sedangkan risiko maksimum yang dilakukan hanya 1%.

 

Fig. 3.

 

Rasio profitabilitas atau risiko terbaik untuk USD/JPY dicapai pada kerangka waktu H1. Dengan menggunakan pengaturan yang ditunjukkan pada Fig.4, keuntungannya adalah USD 9354 dan penarikannya adalah USD 4236, dengan total 371 transaksi dan risiko maksimum yang tidak pernah melebihi 5%.

 

Fig. 4.

 

Kami juga menemukan opsi ‘nilai’ untuk USD/JPY (Fig.5): pada Н1 dan dengan penarikan USD 593, keuntungannya sebesar USD 1216, jumlah transaksi menjadi 231 dan risiko maksimal menjadi 1%.

 

Fig. 5.

 

Setiap pedagang akan menyadari bahwa baik hasil ini maupun hasil yang disebutkan di atas tidak memberikan alasan untuk menjadi optimis. Sulit untuk berdebat dengan hal ini. Pengujian pada GBP/USD juga gagal memberikan apapun yang bahkan sedikit mengesankan (Fig.6). Hasil terbaik untuk pasangan itu berada pada kerangka waktu H1, dimana keuntungan sebesar USD 4285 dan penarikan sebesar USD 3350, pada lebih dari 275 transaksi dan risiko maksimum 4%.

 

Fig. 6.

 

 

Kesimpulan:

• Seperti halnya contoh MACD, hasil di atas menunjukkan bahwa penasihat Moving Average atau Pergerakan Rata-rata dapat memberikan sejumlah keuntungan tertentu dalam pengaturan tertentu; namun, kami tidak dapat berbicara tentang penghasilan yang stabil atau apa pun.
  Dalam kasus perdagangan mata uang yang beragam dan di bawah pengaturan yang sangat ketat, hasil ini dapat diperbaiki. Oleh karena itu, analisis kami menunjukkan bahwa penasihat hanya dapat melakukan perdagangan secara menguntungkan pada kerangka waktu H1 dan H4.
• Pada kerangka waktu M1, M5 dan M15 yang lebih kecil, tidak ada hasil positif untuk pasangan mana pun yang kami uji: EUR/USD, USD/JPY, dan GBP/USD. Hal ini menunjukkan bahwa penasihat tersebut tidak sesuai untuk perdagangan scalping dan intraday.

Sekarang kami akan beralih ke hasil yang paling menarik dan tak terduga, yang telah kami tunggu sampai akhir. Meskipun para pembuat penasihat ini tidak pernah memikirkan perdagangan mata uang kripto, namun penasihat tersebut memberikan hasil terbaik untuk aset ini.

Karena kekhasan instrumen ini, tren yang paling jelas ditarik keluar pada kerangka waktu yang lebih lama, seperti D1. Fig.7 secara jelas menunjukkan korelasi langsung antara kenaikan nilai mata uang kripto seperti bitcoin (BTC, grafik atas) dan profitabilitas perdagangan penasihat Moving Average atau Pergerakan Rata-rata dari pasangan BTC/USD pada D1 (grafik rendah).

Dengan menggunakan pengaturan yang ditampilkan, penasihat tersebut berhasil menunjukkan keuntungan sebesar USD 4769 dengan penarikan USD 1473 dan risiko maksimum 10% lebih dari 36 perdagangan. Ini merupakan hasil terbaik yang telah kami lihat dalam analisis kami.

Fig. 7.

 

Peringkat Kami*

 

* – Peringkat ini ditentukan berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh kami dan mewakili secara eksklusif pendapat kami. Kemungkinan untuk mengujikan penasihat pada pasangan mata uang yang berbeda dan menggunakan pengaturan yang berbeda mungkin memberikan hasil yang jauh lebih baik tidak dapat dikecualikan.