Penasihat dari jenis keluarga Ilan mungkin yang paling terkenal di antara mereka yang didasarkan pada prinsip martingale dan rata-rata posisi. Seseorang dapat dengan leluasa mengakses berbagai versi secara online; kita akan mempertimbangkan salah satu yang paling umum sebagai contoh, yaitu 425_Ilan1.6_PipStep.
Pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan kata martingale (atau martin, seperti yang sering dikatakan para pedagang atau trader). Beberapa orang berpikir bahwa ini adalah nama seseorang dan menuliskannya dengan huruf kapital. Orang-orang ini keliru. Martingale, menurut Wikipedia, adalah sistem pengelolaan taruhan dalam perjudian yang telah dikenal sejak pertengahan abad XVIII. Nama itu, mungkin, berasal dari jargon penjudi dari Occitania (Prancis), di mana "a la martengalo" berarti "[bermain] dengan cara yang tidak masuk akal". Pada gilirannya, kata "martengalo" merujuk pada penduduk sebuah kota kecil bernama Martigues, yaitu para penduduk ini sering digambarkan dalam lelucon sebagai orang bodoh yang naif.
Awalnya, sistem martingale digunakan untuk bermain di kasino dan terutama digunakan saat melakukan taruhan meriah pada roulette, seperti ganjil/genap, merah/hitam. Dalam kasus kami, taruhan ini menjadi pilihan jual/beli.
Dengan probabilitas kehilangan atau memenangkan keduanya menjadi 50%, taruhan berikutnya akan dua kali lipat setelah setiap kehilangan. Hal ini terus berlanjut sampai ada kemenangan. Metode seperti ini memungkinkan seseorang untuk memulihkan semua kerugian masa lalu dalam seri ini dan masih mendapatkan kemenangan yang sama dengan tingkat minimum.
Demikian pula, begitu kita beralih ke Forex dan membuka pesanan awal dengan ukuran 0.01 lot, menggandakan posisi (dilakukan dengan mengatur parameter LotExponent = 2 di pengaturan penasihat), menyebabkan rangkaian akan terlihat seperti ini:
0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92
Seperti yang bisa Anda lihat, pada urutan ke-14, volume posisi Anda sama dengan lebih dari 8000 kali posisi asli (telah berpindah dari 0.01 menjadi 81.92 lot). Hal ini sangat mungkin menjadi beban yang tak tertahankan pada deposit dan menyebabkan kerugian total.
Dengan posisi sama dengan 1 lot, pergerakan harga hanya 1 poin yang berlawanan dengan posisi trader atau pedagang dapat menyebabkan kerugian sebesar $ 10. Sejalan dengan itu, jika total volume posisi terbuka Anda adalah 100 lot, fluktuasi hanya dengan 1 poin akan mengarah bukan hanya untuk kerugian 10 dolar, tetapi untuk 1.000 dolar. Namun, tidak ada yang membatasi pergerakan harga hanya dalam 1 poin, mereka dapat berfluktuasi dalam puluhan atau bahkan ratusan poin!
Fig. 1 adalah gambaran dari sebidang kasus khas dari sifat ini. Dalam contoh ini, "pembebanan" penuh dari deposit tersebut terjadi setelah pekerjaan para penasihat selama satu setengah tahun, yang berhasil menghasilkan keuntungan sebesar 200%!
Fig. 1.
Bentuk dari gambar pertama (Fig. 1) merupakan argumen utama dari mereka yang menentang metode martingale. Menurut mereka, kerugian deposit tersebut tak terelakkan.
Ulasan Para Trader/Pedagang:
Bagaimanapun, terdapat pula ulasan lain:
Ulasan yang terakhir dengan sangat jelas menunjukkan titik lemah dari penasihat ini, yaitu tren lama yang tak tertahankan, di mana Ilan dipaksa untuk terus meningkatkan volume posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini, pada saatnya, akan menyebabkan pertumbuhan penarikan seperti longsoran salju.
Untuk menghindari malapetaka dan mengurangi risiko, pengaturan penasihat berisi parameter utama berikut:
1. LotExponent: sebuah koefisien, yang menurutnya volume dalam setiap posisi berikutnya akan meningkat.
Di atas, kita telah mempertimbangkan apa yang terjadi jika LotExponent = 2. Sekarang, mari kita lihat apa rangkaian dari 14 posisi yang sama, jika, misalnya, LotExponent = 1.3 (perlu dicatat bahwa volume lot dibulatkan menjadi 2 angka desimal):
0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30
Seperti yang bisa Anda lihat, dalam hal ini volume posisi ke-14 bahkan tidak mencapai 1 lot, yang secara signifikan mengurangi risikonya. Tetapi di sisi lain, untuk menutup rangkaian seperti itu dengan keuntungan, Anda akan memerlukan kenaikan harga yang jauh lebih besar ke arah yang Anda butuhkan, lain halnya dengan LotExponent = 2.
2. PipStep adalah tahap di mana setiap posisi berikutnya dalam seri akan terbuka.
Misalnya, jika PipStep sama dengan 10 poin, rangkaian 14 posisi hanya akan terbuka penuh setelah terjadi perubahan harga sebesar 130 poin. Jika di sisi lain, PipStep sama dengan 30 poin, harga tersebut harus bergerak sebesar 390 poin.
3. Selain Pipstep, pengaturan yang termasuk dalam parameter ini disebut PipStepExponent.
Hal ini memungkinkan Anda untuk secara bertahap meningkatkan (atau mengurangi) ukuran setiap langkah, sehingga mempengaruhi penarikan.
Misalnya, jika Pipstep = 10 poin, dan PipStepExponent = 2, langkah pertama akan menjadi 10 poin, sedangkan yang berikutnya adalah dua kali lipat, yaitu 20 poin, diikuti oleh 40 poin dan seterusnya.
4. Penasihat ini menggunakan indikator RSI sebagai filter.
Kami tidak akan merekomendasikan mengubah pengaturannya (pengaturan awal adalah 30/70). Dalam variasi lain dari Ilan, Anda akan dapat menemukan indikator lain yang dapat menyetujui atau menghalangi pembukaan pesanan lain.
5, 6 dan 7. Sebagai tambahan, ketika seseorang memperbaiki pengaturan, juga harus memperhatikan parameter berikut: TakeProfit, StartStepExp dan MaxTrades, karena ini juga mempengaruhi secara signifikan hasil dari Penasihat Ahli atau Expert Advisor.
Perhatian khusus harus diberikan sampai yang terakhir, karena ini menentukan jumlah posisi maksimum dalam rangkaian. Namun, meski mengurangi jumlah MaxTrade memang menyebabkan penurunan dalam penarikan, hal itu juga mengancam untuk membuat penarikan ini menjadi abadi.
Hasil dari pengujian kami
Seperti yang dapat Anda lihat, 425_Ilan1.6_PipStep memiliki beragam pengaturan. Bila dikombinasikan dengan berbagai macam pasangan mata uang dan kerangka waktu yang ada, hal ini dapat membuat proses pengujian yang tak ada habisnya. Itulah sebabnya, tujuan utama pengujian kami adalah untuk memahami apakah penasihat tertentu ini dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dalam jangka waktu yang lama, atau seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang, ternyata merupakan "sup busuk” dengan hasil fatal untuk deposit.
Untuk pengujian, kami seperti biasa, memilih EUR/USD dengan lot awal sebesar 0.01 dan periode pengujian hanya lebih dari satu setengah tahun, dari 01.01.2016. sampai 30.09.2017.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada penarikan yang besar, hanya simpanan kecil. Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan deposit, jumlah hasil negatif selama pemeriksaan menurun sementara hasil positif meningkat. Misalnya, para pedagang yang akun perdagangannya berhasil menahan penarikan sebesar $ 26,309 dapat menerima keuntungan yang lebih besar dari $ 153,368.
Pengujian kami, bagaimanapun, ditujukan terutama untuk menginformasikan pedagang rata-rata dengan jumlah deposit rata-rata. Masih banyak diantaranya, berbagai hasil yang menguntungkan.
Hasil terbaik yang dicapai dalam interval satu menit M1: keuntungan sebesar $ 5.155, dengan penarikan maksimum $ 1.264, jumlah total transaksi 1109, posisi maksimum volume 0.87 lot, dan volume posisi total 3.7 lot (Fig. 2).
Pengaturan: LotExponent = 1.3; TakeProfit = 22; PipStep = 30; PipStepExponent = 0.8; StartStepExp = 7; RsiMinimum = 30; RsiMaximum = 70; MaxTrade = 20;
Fig. 2.
Sama efektifnya dalam pengaturan yang sama adalah trading pada interval H1. Hasilnya adalah sebagai berikut: keuntungan sebesar $ 2.497, penarikan maksimum $ 646, jumlah transaksi 725, volume posisi maksimum 0.23 lot, dan total volume 0.98 lot (Fig. 3).
Fig. 3.
Kenaikan dalam rentang waktu dari H1 ke H4 menyebabkan kinerja yang memburuk. Namun, bahkan di sini perdagangan ternyata tetap menguntungkan: keuntungan positif sebesar $ 1.631, penarikan maksimum $ 683, jumlah transaksi sebesar 536, dan volume posisi maksimum 0.11 lot, dengan total hanya 0.43 lot (Fig. 4).
Fig. 4.
Kesimpulan:
Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan pengaturan yang cukup konservatif, penasihat 425_Ilan1.6_PipStep dapat memberikan keuntungan yang stabil dalam jangka waktu yang lama, hanya dengan penarikan moderat.
Keuntungan lain adalah Expert Advisor atau Penasihat Ahli tidak mengharuskan seseorang untuk menentukan tren apapun, atau menghitung apapun sesuai dengan tingkat dukungan/resistensi, titik balik, dll. Penasihat juga bekerja sama untuk posisi beli dan jual.
Kelemahan utama adalah besarnya penarikan deposit dalam tren jangka panjang, kesenjangan yang kuat, dan dalam kejadian yang secara signifikan meningkatkan volatilitas pasar. Di bawah pengaturan penasihat agresif, kejadian semacam itu dapat menyebabkan hilangnya deposit secara keseluruhan.
Penilaian Kami *
* - penilaian ini dilakukan atas dasar pengujian kami di terminal perdagangan MT4 menggunakan NordFX sebagai broker dan hanya mencerminkan pendapat kami. Ada kemungkinan pengujian terhadap pasangan mata uang lainnya, dengan broker lain, dan dalam kondisi perdagangan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda.
