Setiap orang yang pernah berurusan dengan perdagangan telah menemukan hal seperti volatilitas. Mudah ditebak bahwa konsep ini penting, karena telah dibicarakan, dibahas dalam buku-buku teks dan berbagai artikel. Pilihan dari sebuah strategi trading atau perdagangan, pengelolaan uang dan, oleh karena itu, keberhasilan dari trading atau perdagangan bergantung pada volatilitas. Tetapi apakah itu volatilitas? Mari kita cari tahu
Definisi paling umum dalam buku teks adalah: "Volatilitas adalah sebuah indikator keuangan statistik yang mencirikan variabilitas harga sesuatu." Dan selanjutnya: "Volatilitas adalah indikator dan konsep keuangan yang paling penting dalam manajemen risiko keuangan, di mana hal ini adalah ukuran risiko penggunaan instrumen keuangan untuk jangka waktu tertentu."
Sederhananya, volatilitas adalah tingkat stabilitas fluktuasi nilai tukar dari sebuah mata uang atau aset lain: saham, indeks saham, emas, minyak atau cryptocurrency. Jika perubahan nilai aset dalam periode tertentu terjadi secara merata dan dalam kisaran yang diharapkan, volatilitas dianggap rendah. Jika kita melihat lonjakan nilai tukar yang tajam dan tidak merata dengan spread atau sebaran yang besar, ini adalah tanda dari volatilitas yang tinggi.
Dalam kasus volatilitas tinggi, grafik harga menunjukkan batang besar atau candlestick Jepang dalam satu arah, atau, sebaliknya, perubahan tren yang tajam dan berulang. Kita dapat sangat sering mengamati situasi seperti itu setelah perilisan berita ekonomi penting atau jika terjadi peristiwa geopolitik yang tidak terduga.
Volatilitas rendah menunjukkan bahwa pasar sedang tenang, tidur, atau tidak aktif. Situasi ini terjadi, misalnya, selama liburan Natal, hari libur bank atau sebelum akhir periode pelaporan, satu bulan atau triwulan, ketika bank-bank besar dan dana menjumlahkan hasil antara. Pasar sering membeku untuk mengantisipasi publikasi indikator ekonomi makro penting, seperti, misalnya, NFP (non-farm payrolls): jumlah pekerjaan baru di luar sektor pertanian AS.
Perlu diingat bahwa aktivitas perdagangan, baik secara umum maupun untuk pasangan mata uang tertentu, juga bervariasi selama sesi perdagangan yang berbeda. Misalnya, sesi Pasifik ditandai dengan volatilitas yang agak rendah dan paling tenang. Volume perdagangan maksimum dicapai di persimpangan sesi Eropa dan Amerika. Aktivitas mencapai tingkat terbesar saat ini, karena ini adalah dua pasar dunia terbesar: sebanyak 70% dari semua transaksi Forex terjadi selama sesi Eropa dan 80% selama sesi Amerika.
Periode volatilitas rendah terlihat jelas pada grafik dalam bentuk koridor sisi sempit (biasanya disebut datar). Namun, pergerakan yang tenang dan seragam di sepanjang tren di saluran tertentu juga dapat dianggap sebagai periode volatilitas rendah.
Nah, jelas bahwa jika dengan adanya volatilitas tinggi dan rendah, maka harus ada volatilitas tipikal (standar), yang sesuai dengan jarak rata-rata antara harga terendah dan tertinggi dalam periode tertentu (hari, bulan atau tahun).
Jadi, kami membagi volatilitas dengan kisaran fluktuasi menjadi rendah, tipikal, dan tinggi. Namun, perlu disebutkan satu gradasi lagi. Simon Vine, seorang pemodal dan spesialis dalam operasi perdagangan dan investasi, membagi volatilitas menjadi tiga jenis lagi dalam bukunya "Options. A Complete Course for Professionals". Yaitu adalah:
- Volatilitas historis (mirip dengan tipikal) adalah nilai aktual yang sama dengan standar deviasi harga aset selama periode waktu historis tertentu. Sebagai aturan, volatilitas historis dianggap rata-rata untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Misalnya, volatilitas historis pasangan EUR/USD selama sesi perdagangan Asia adalah 61 poin, dan naik menjadi 97 poin di persimpangan sesi Eropa dan Amerika. Nilai yang sesuai untuk pasangan GBP/JPY adalah 112 dan 145 poin, sedangkan untuk AUD/USD hanya seebsar 38 dan 53 poin.
- Volatilitas historis yang diharapkan adalah kumpulan prakiraan untuk volatilitas yang diharapkan, yang memungkinkan Anda memahami bagaimana prakiraan ini benar atau salah;
- Volatilitas yang diharapkan adalah perkiraan pasar volatilitas untuk masa depan, yang dihitung berdasarkan nilai aset saat ini, dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko.
Jelas bahwa dari ketiga parameter ini, yang terakhir adalah yang paling penting bagi seorang trader, karena parameter inilah yang menentukan strategi dan momen untuk membuka dan menutup pesanan perdagangan. Volatilitas yang diharapkan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk volatilitas historis dan ekspektasi historis. Penting juga untuk mempertimbangkan situasi ekonomi dan politik saat ini, dan peristiwa yang akan datang (perilisan data statistik makroekonomi, kondisi pasar, pemilihan umum, sanksi perdagangan, konflik panas, dll.). Untuk mendapatkan perkiraan yang cukup akurat, Anda juga perlu menambahkan semua pembacaan analisis teknis ini, termasuk level support/resistance yang harus diatasi aset.
Dapat dilihat dari atas bahwa cukup sulit untuk membuat perkiraan volatilitas instrumen perdagangan tertentu secara akurat dan segera. Di sinilah indikator bisa datang untuk menyelamatkan, banyak di antaranya sudah dibangun ke dalam antarmuka standar terminal perdagangan MetaTrader 4 (MT4). Platform ini telah menjadi yang paling populer di dunia selama bertahun-tahun, dan itulah sebabnya broker NordFX menawarkannya kepada para kliennya.
Indikator volatilitas dapat menjadi alat yang sangat diperlukan bagi Anda dan akan memungkinkan Anda untuk melihat dan menganalisis dengan jelas amplitudo fluktuasi harga aset perdagangan tertentu pada setiap kerangka waktu. Berdasarkan analisis ini, dimungkinkan tidak hanya untuk menentukan tren saat ini, tetapi juga untuk membuat perkiraan untuk masa depan, serta menghitung titik masuk dan keluar ke pasar, dengan mempertimbangkan kemungkinan selip harga. Kami tidak akan menjelaskan secara rinci instruksi untuk menggunakan indikator ini di sini (mereka dapat dengan mudah ditemukan secara online), cukup sebutkan yang utama dan berikan karakteristik singkatnya.
ATR (Average True Range) - indikator ini ditemukan oleh J. Wells Wilder pada tahun 1978 dan memungkinkan Anda untuk menentukan kisaran sebenarnya dari pergerakan harga. Nilai yang rendah dari indikator ini menunjukkan tren sideways atau menyamping, sedangkan nilai yang lebih tinggi merupakan tanda terbentuknya pergerakan tren baru. ATR cocok untuk bekerja pada kerangka waktu apa pun; namun, indikator ini awalnya dibuat untuk grafik harian (D1).
Bollinger Bands adalah indikator MT4 standar lain yang dikembangkan pada awal 80-an oleh John Bollinger dan dengan jelas menunjukkan perubahan volatilitas di Forex dan pasar lainnya. Indikator ini didasarkan pada Moving Averages atau rata-rata pergerakan yang membentuk saluran. Jarak antara pita luar melebar dengan fluktuasi harga dan penguatan tren dan menyempit selama periode konsolidasi pasar dan tren momentum rendah. Sederhananya, jika saluran berkembang, volatilitas tumbuh; jika menyempit, maka volatilitas jatuh.
Indikator CCI (Commodity Channel Index) adalah sebuah osilator yang dikembangkan oleh Donald Lambert pada tahun 1980 dan juga dibangun ke dalam MT4. CCI sangat populer karena memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tren siklus tidak hanya untuk pasar komoditas, tetapi juga untuk saham dan Forex. Indikator ini mengukur penyimpangan harga instrumen keuangan dari nilai rata-ratanya. Kita dapat berbicara tentang peningkatan volatilitas ketika garis indikator melintasi level +100 atau -100.
Perlu juga disebutkan indikator terkenal seperti Alligator. Benar, tidak seperti ATR, Bollinger Bands dan CCI, biasanya disebut sebagai indikator datar. Alligator didasarkan pada 3 Moving Averages, dan ketika garis-garis ini dalam keadaan saling terkait dan tidak memiliki sudut kemiringan yang jelas, dianggap bahwa pasar didominasi oleh sebuah datar.
Secara umum, perlu dicatat bahwa ada banyak indikator volatilitas dan datar. Ini adalah pengembangan dan modifikasi penulis yang unik dari yang sudah ada. Mereka dapat dibeli di sumber Internet khusus atau diunduh secara gratis. Beberapa dari mereka, bahkan yang sangat mahal, mungkin sama sekali tidak berguna. Lainnya, yang gratis dapat sangat membantu Anda. Selain indikator itu sendiri, ada banyak strategi trading atau perdagangan yang menggunakannya. Namun, sebelum beralih ke perdagangan dengan uang sungguhan, seperti biasa, kami sangat menyarankan Anda untuk mencoba indikator dan strategi ini di akun demo gratis NordFX. Sangat mungkin bahwa Anda akan dapat mengoptimalkan pekerjaan mereka untuk aset tertentu dan sesuai dengan keterampilan dan preferensi perdagangan Anda. Dan hal ini, pada saatnya, akan membantu Anda mencapai kesuksesan besar di pasar keuangan.
